11月14日上午,一则“有家杭州的量化私募基金跑路了,并且将客户的资金全部转移”的消息,引发市场关注。
相关内容显示,泛亚电竞官方百亿私募FOF机构华软新动力投资了相关私募产品,中间存在多层嵌套,“(华软)新动力投资了杭州汇盛,再下投至杭州瑜瑶,再下投磐京”,据称,“投前的估值表和投后的业绩全是假的”。
牵涉其中的华软新动力给渠道的回应信息称,公司旗下的FOF投资了杭州汇盛。杭州汇盛先前声称是自己是做量化对冲策略的,但后来经华软新动力调查发现,杭州汇盛只是拿资金去投资了瑜瑶的产品。
杭州瑜瑶私募基金前任股东对21世纪经济报道记者透露:“已接受过多次电话问询,包括某国资机构,瑜瑶私募的股权在2020年8月已经全部转让新股东,听说出事了,问题是发生在股权转让之后。”
中国基金业协会披露信息显示,汇盛私募已被提示注册地与办公地不在同一辖区,杭州瑜瑶2022年6月曾被浙江证监局采取出具警示函的行政监管措施,已被判定为异常经营。
这不禁让人疑惑,作为一家基金资产管理规模超160亿元的证券私募FOF基金,华软新动力的风控体系为何失效?
最新信息显示,华软新动力已经采取行动,上周已经报案抓捕产品造假的私募管理人杭州汇盛。
据华软新动力给渠道的回应信息显示,新动力旗下FOF下投了杭州汇盛,而汇盛先前声称自己是做量化对冲策略,后来经华软新动力调查发现,汇盛只是将资金去投了瑜瑶投资的产品,华软新动力迅速采取行动,“上周已经报案抓捕产品造假的私募管理人杭州汇盛”。
有知情人士透露:“该嵌套产品的最后一层基金合同上的打款账户竟然不是产品账户,而是管理人的公司账户,之后被直接转移走了,底层产品管理人一直在提供虚假估值。”
对此,华软新动力表示,新动力对下投方面的失误以及由此引发的一些不实市场传闻给投资者带来的困扰深表歉意。新动力FOF下投向来谨慎,之前也没有出现过类似的情况,这次定会引以为戒,加强投前尽调,投中验证等工作,杜绝此类事情发生。
公开资料显示,新动力资产(北京华软新动力私募基金管理有限公司)实缴资本6310万元,总部位于北京。经过八年的发展,新动力资产目前基金资产管理规模超过160亿元,市场上管理规模最大的证券私募FOF基金之一。主要服务于银行、国企、上市公司等机构投资者以及家族财富管理客户。
据悉,新动力资产致力于成为中国交易金融市场上专业的多资产多策略资产管理机构。通过多资产多策略的战略战术组合配置、基于量化评测的对冲基金遴选体系,以及实战和创新的投后管理与风控系统,新动力资产在“配”、“选”、“管”全流程上构建稳健配置型FOF组合基金产品,为投资者提供低风险低波动、稳健有吸引力的投资回报。
公开信息显示,汇盛私募已被提示注册地与办公地不在同一辖区,实际办公地在杭州。
杭州瑜瑶投资管理有限公司成立于2017年6月9日,注册资本500万元,实缴资本200万元,公司目前有8名全职员工,管理规模在20-50亿元。
值得注意的是,根据《关于私募基金管理人在异常经营情形下提交专项法律意见书的公告》的规定,这家私募机构处于异常经营状态。
2022年6月13日,杭州瑜瑶投资被浙江证监局出具警示函,处罚事由为公司旗下瑜瑶战鼓五号私募证券投资基金在2021年7月至2022年3月期间,存在总资产占净资产的比例超过200%的情形。时任公司法人何国清、基金投资经理杨泽斌也被出具监管函。从处罚来看,公司旗下产品属于违规加杠杆。
备案登记信息显示,何国清持股60%是杭州瑜瑶的法定代表人、总经理,股东杨泽斌持股40%。
某三方平台上显示,杭州瑜瑶的基金经理杨泽斌从事多年量化策略研究及投资工作,其管理的私募产品净值曲线表现较好。
杭州瑜瑶私募基金前任股东对21世纪经济报道记者透露:“已接受过多次电话问询,包括某国资机构,瑜瑶私募的股权在2020年8月已经全部转让新股东,听说出事了,问题是发生在股权转让之后。”
新动力资产官网显示,公司基于私募基金全覆盖数据库,构建不同策略对冲基金分类指数,多方面创新比较基准。
同时,通过五大类60项对冲基金风险因子分类度量模型,更主动更优化的认识、评估、监控和管理投后风险。
此外,公司后台IT系统支持,为对冲基金提供基于多语言的模拟测试平台,以及全面准确的底层数据库支持。
有业内人士表示,新动力投资的相关产品可能涉及,私募借助信托通道发行结构化产品,投顾管理人再向下投资私募,中间存在多层嵌套,这其中可能存在一定漏洞。
钜阵资本创始合伙人、首席投资官龙舫介绍,每一家私募FOF的投资标准都不一样,“一般都会有定量和定性两方面的研究,定量主要是围绕净值的归因分析,定性主要是围绕公司团队等基本面方面的调研考察。”
龙舫表示FOF的资金投到子基金以后,很难实时跟踪资金的底层资产投向,因为不一定能及时拿到子基金详细的资产估值表,更没法进行资金投向的层层穿透,只能大致根据子基金的净值表现来进行研究推测。