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风险管理主要分为四大部分：风险识别、风险分析、风险监控、风险应对。而在量化风险管理的今天，这四个风控部分全都离不开风险指标的梳理、判断、追踪。在信贷业务中，常见贷款流程为：申请审批签约放款贷后管理催收回收资产处置
，也就是信贷用户生命周期管理，本文的思路便是按照生命周期管理流程，全面完整的梳理常见风险管理指标。全文总计
本着对读者负责的态度，作者行文时尽可能做到以下几点：结构完整、内容真实、逻辑清晰、重点突出、删繁就简，用
和案例体现风控指标的定义优势、应用方法、框架等。本文内容难免有疏漏，会不断更新完善，如需了解更多，请关注知乎“正阳”
因此，我们开发出指标监控系统，就消费金融业务常用的风险管理指标及其定义一一介绍，另外补充几种风险分析及风险预测方法。
：借款人能够履行合同，一直能正常还本付息，不存在任何影响贷款本息及时全额偿还的消极因素，银行对借款人按时足额偿还贷款本息有充分把握。贷款损失的概率为0。
：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，如这些因素继续下去，借款人的偿还能力受到影响，贷款损失的概率不会超过5%。
：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息。贷款损失的概率在30%-50%。
：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行抵押或担保，也肯定要造成一部分损失，只是因为存在借款人重组、兼并、合并、抵押物处理和未决诉讼等待定因素，损失金额的多少还不能确定，贷款损失的概率在50%-75%之间。
：指借款人已无偿还本息的可能，无论采取什么措施和履行什么程序，贷款都注定要损失了，或者虽然能收回极少部分，但其价值也是微乎其微，从银行的角度看，也没有意义和必要再将其作为银行资产在账目上保留下来，对于这类贷款在履行了必要的法律程序之后应立即予以注销，其贷款损失的概率在75%-100%。根据定义，贷款损失的概率超过30%，就会被定义为不良贷款。但是，很多金融机构都是以逾期天数来界定不良贷款的，比较通用的定义是超过90天，就会被划为不良贷款，不过如果严格按照这个定义的话，市场上很多互联网金融公司的贷款产品，因为催收能力比较弱，逾期超过30天以后，贷款损失的概率已经非常大了。
所谓重组贷款即由于借款人财务状况恶化，或无力还款而对借款合同条款做出调整的贷款。其中调整措施主要包括
贷款展期、借新还旧、还旧借新、利息罚息减免、本金部分减免、债转股、以物抵贷、追加担保品、还款方式变更等
央行2001年12月发布的《贷款风险分类指导原则》明确“需要重组的贷款应至少是次级类；重组后的贷款假如依然逾期或借款人无力归还，则应至少归为可疑类”。
：不良贷款本金余额(去除核销)/当前本金余额分母为截止统计时点，如下表中，就是每个月末的当前余额本金，分子为截止统计时点的不良贷款本金余额，即逾期90天的的本金余额(去除核销金额)；此处需要高能注意：逾期90天的本金余额指的是逾期超过90天的借款人的所有剩余未还本金。
：贷款不良率跟放款金额的趋势有很大的关系：1.分母为当前余额，分子是逾期超过90+的贷款余额，一笔贷款要完全进入90+，需要贷款结束后3个月；
2.分母中的当前本金余额，则是包含那些放出去未到还款期，或者还款表现还不完整的资产。
3.贷款不良率这个指标，更多的是用来反应资产的机构组成，上市金融机构一般会利用贷款不良率来计算贷款拨备以及一些财务指标，但是贷款不良率是不能完全反应真实的贷款坏账风险的，尤其是对于一个新开展业务的互联网金融公司，因为他们的放款金额处于快速上升阶段，因此他们的贷款不良率，会被稀释的很低。
4.因为它的计算方式问题，对于某些放款期限短的产品，这个指标也会把风险放的很大，比如对于1个月的贷款，当前本金余额基本上是最近1个月的放款量，但是不良贷款余额是会随着时间的累积，会把前面很多期的不良贷款余额累积起来，造成贷款不良率会越来越高。
：贷款损失准备与各项贷款的比值。贷款拨备率=贷款减值准备/各项贷款余额=（一般准备+特殊准备+专项准备）/各项贷款余额。
：贷款减值准备/不良贷款，用来衡量商业银行贷款损失准备金计提是否充足的一个指标。（具体逻辑和计算方式请参考引用资料：
：截止统计时点，所有未收回的本金金额，包括逾期未还本金与未到还款期限的待还本金。
：常与命中率指标一同出现，计算方式为先找出证实控管命中的客户，再调整这些客户遭控管时的信用卡可用余额，此数字可视为银行因控管而减少的损失。
：由于某些原因，银行会将某些贷款进行核销处置，核销后，不良贷款总额中，将不再包括已核销金额。
：即逾期90天的的本金余额(去除核销金额，逾期超过90天的借款人的所有剩余未还本金)。
（IRR，Internal Rate of Return (IRR)），就是资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率。它是一项投资渴望达到的报酬率，该指标越大越好。一般情况下，内部收益率大于等于基准收益率时，该项目是可行的。
在项目经济评价中，根据分析层次的不同，内部收益率有财务内部收益率（FIRR）和经济内部收益率（EIRR）之分。
：审批金额/件数，关注进件和审核两个量，分析业务走势，检视征审人员的作业绩效及工作压力。1.3.2 授信定价
：早期多为rule base，后由于评分模型普及，越来越多银行采用信用评分来划分客户风险等级score base。
：审核通过金额/件数，判断通过率，检视征审尺度的重要观测值之一，常配合核准率、拨贷率和延滞率等指标一起进行综合判断。
：常见的核准率计算方式有两种，第一种的分母为当月进件量、分子为当月核准量。另一种方式为：当月核准件加拒绝件/当月核准量。
：原信用卡特有的业务，信用卡交易皆须通过授权系统或授权人员的检核才能成立。为维护交易顺畅，授权核准率不宜过低。
：计算方式为：（违例核准案件数）÷（核准+拒绝案件数），特例核准一般限定在总审核量的10%~20%。
：用于信用卡的中途授信及早期预警报表，所谓命中率意指控管后一定期间内客户发生延滞的几率。命中率过低可能表示浮滥或风险判断方向有误。
：计算方式为：诈欺损失金额除以签账金额，功能为观察信用卡签账金额中，发生伪冒诈骗状况并造成损失的比率。
：泛测试客户还款压力的常用指标，无担保债务归户后的总余额（包括信用卡、现金卡及信用贷款）÷月收入，不宜超过22倍。
：另一种衡量还款压力的指标：（推估每月各项贷款月付额+最低生活费）÷月收入。
：将其中几个重要观测点的数字取出（如贷后6个月及12个月的delinquent%）置于综合分析报表中。在delinquent%的选择上，一般建议采用“M2+lagged%”，若遇延滞反应较慢的产品，则定为“M1+lagged%”。
：为信用卡特有的结算方式，因信用卡客群庞大，作业处理耗时，许多银行会将客户划分至不同账务周期，分别管理，关账日结算。常用的逾期率指标有逾期天数和逾期区间两块，统计时可分合同笔数和合同金额。
：已逾契约书约定缴款日的延滞天数，贷放型产品自缴款截止日（通常为次一关帐日）后第一天开始算。例：DPD1+,DPD30+,DPD60+,DPD90+...。
：风险管理专有名词，在衡量逾期时间的指标中，使用最为普遍，尤其在账户管理方面，简单易懂。比如：bucket=1 代表 逾期状态M1（逾期天数一般在1-30天）。
：FPD首逾，SPD首二逾、TPD首三逾、QPD首四逾，即客户首次逾期发生在第几期，计算公式为：首逾 = 第一期逾期客户剩余本金/第一期可观测客户放款总额（首逾 = 第一期逾期客户数量/第一期可观测客户数量），这个指标需要特别注意的就是这个“首”字，在计算首二逾的时候，要把首逾客户排除，因为在首逾中出现过的客户不可能在第二期又是首次逾期。同理，计算首三逾时要把首逾和首二逾的客户排除。**例：**FPD5 = 首逾发生在第一期，逾期5天及以上客户的剩余本金/第一期可观测客户放款总额。
：为计算延滞率常用方法之一，即以当期各bucket延滞金额除以当期应收账款，其概念为分析当期应收账款的质量结构。（一般公开信息所显示的延滞率，如无特别说明，基本是以即期指标计算的）。
：计算延滞率的另一种常用方法。与即期指标的差别是：分子相同，分母不同。即期指标分母为当期应收账款，递延指标分母需要回溯到对应期数起源。差别：即期指标计算简单，递延指标可回溯，各有千秋，使用场景和目的各不同。
：计算可分为coincidental和lagged两种方式，除了各bucket，尚会观察特定bucket以上的延滞率。如M2+lagged%及M4+lagged等指标。如M2+lagged，为两个月前应收账款，分子为本月M2（含以上）转呆账的逾期金额。M1落入M2以上可确认为物理交款或蓄意拖欠。
：体现的是余额在不同逾期区间的变化，目的是观察前期逾期金额经历一番催收后落入下一区间的比率，所以既可以作为风控指标也可以作为催收指标。递延率在计算时有时只计算线线案件，全部是由上个月M3流转而来，这样的M4/M3叫真正的递延率。
Roll rate% 滚动率：分为去向分析和来源分析。去向分析指本期各个Bucket在下期的变化情况，变化情况分为三类：keep（保持不变）、bad（持续变坏）、better（回滚）：
：为write-off%的简写，当月转呆账金额÷逾期开始月的应收账款。经过年化之后，月转呆账率转换为年损失率泛亚电竞官方。
：主要目的为观察期满客户的累积损失率，计算样本为已届满总期数后的N期客户，计算公式为：分母案件第1~（K+N）期的转呆账总金额/已满（K+N）期案件的初贷总金额。K表示为总期数，N表示转呆账所需期数。最后1期应缴金额若延滞，经过N个月后才会转为呆账。转换为年化后才较易解读。可精确计算该产品整个生命周期结束后的实际损失率。但在中长期贷放产品中较少使用。
：bad定义除了逾期户外，可能还包含各式债务协议及高风险控管户等。转呆账率（WO%）：为write-off%的简写，当月转呆账金额÷逾期开始月的应收账款。经过年化之后，月转呆账率转换为年损失率。
：为net credit loss的简写，泛亚电竞平台当期转呆账金额减当期呆账回收，亦即为净损概念。计算繁复，不常用，但具参考价值。通常NCL%与WO%一并列示。NCL的计算方式为：净损金额÷逾期开始月的应收账款，通常也以年化形态为主。2.分析方法
：一般界定问题大多采用**“回溯法”，即由结果回推原因，程序可分为开展分析及收敛确定量大阶段（首先列出问题可能原因，再一一检测问题所在）
：经验法则、鱼骨图、直方图、柏拉图、决策树。（介绍一下这几种方法，举几个栗子啥的）2.2 分析类型
在风险管理的应用上，累计分析通常具有顺序性，比如客户依风险由低而高，给予一个风险评级
：分析维度不宜太多，一般低于三维交叉，否则报表将变得复杂，不易阅读，不易理解。泛亚电竞平台
Vintage分析方法能很好的解决时滞性问题，其核心思想是对不同时期的授信的资产进行风险跟踪，按照账龄的长短进行同步对比，从而了解不同时期贷款的风险情况，是一个所谓的竖切的概念。而迁移率模型能够很好的提示贷款整个周期的演变情况，是一个所谓横切的概念。
：是以账龄MOB（month on book）为轴，观察每个放款月贷后的质量情况，分母为对应月份的放款本金，分子是截止期末时点逾期Mn+客户的所有剩余未还本金，可观测一个多期产品的风险全貌。vintage analysis的目的是以账龄为主轴，分析拨贷后各往来期间的逾期状况，也就是说用来观察贷后N个月的逾期比率，由于拨贷后逾放尚需一段时间后才会陆续出现，因此N多从6开始算起。
vintage analysis的主要特色为以往来月数取代绩效月份，探讨的重点为案件逾放反应时间与恶化的程度。
其中行为用户授信的时间，列为特定时间授信的贷款在某一时间切片的还款质量，比如2.12%就是2018年4月授信的用户在2018年7月份M2逾期的情况（2018年4月授信的用户在7月的M2逾期的总额/2018年4月份用户在7月的总的贷款余额）
从表中可以看出2018-07月的授信的用户M2逾期率明显偏高，这就提醒策略机构要分析引起贷款质量下降的原因了。
例：总体催收效果不好，可以下探到各催收小组的催收效力上，是人员不足，还是员工动力不够。
产品维度包括各类产品的属性，例如产品种类、期限、期数、类型、额度、等相关产品属性。
以贷款类业务为例最主要的贷款六要素（借款人、贷款金额、利率和费率、期限、用途、类型）。
2）数据识别类：移动设备位置信息、安装应用信息、手机型号、App版本信息等。
、绝对值、百分比，这些测量方式与时间轴线搭配，可观察各项指标的持续性、稳定性及发展趋势。2.8 变异因素
暂时性：加以说明；永久性的话，可以考虑对不同条件切割，继续分析，尽量避免该因素的混淆与干扰。
3.2 移动平均将时间序列概念带入算术平均的一种改良方法，根据一定期间的实际数字，次第推移计算平均值，借以推测未来趋势。
长期讲，业务增长或者递延率趋势，都不可能一路直线增长，当增长到一定程度上，增长率会衰减。使用对数就是突显这种比例上的关系。
4.数据报表4.1 产品规划可查看公司总体资产分布，帮助老板制定公司战略，在对其他公司尽调时也是必看的报表之一。
1、进件量浮动较大时，需与前端销售同事沟通，寻找浮动原因。2、审批通过率变化较大时，需与政策同事沟通，看是否与做策略调整有关，可抽查部分订单。
3、政策放宽或收紧可进行参考，某项拒绝原因复议客户过多时可参考调整政策。
4.4 催收与转呆账1、可提现公司催收绩效，递延率发生变化尤其是变高可及时查找原因2、可分产品、期限等属性分别制作
5.应用案例5.1 报备金额测算风险拨备即贷款损失准备，是指商业银行为抵御资产风险而提取的用于补偿资产未来可能发生损失的准备金。拨备覆盖率和贷款拨备率是两个重要监管指标：
=贷款损失准备÷贷款余额（2013年银监要求不低于2.5%）迁移率就是处于某一逾期阶段的客户转到其他逾期阶段的变化情况。迁移率通常可以用来预测不同逾期阶段的未来坏账损失，并因此计提坏账拨备金额。
2.根据上一个周期拖欠余额中进入下个周期的发生额，计算出每个周期的坏账分期变动率：坏账分期变动率(迁移率)＝当月该周期应收账款余额／上月上周期应收账款余额
计算得出每个周期的坏 账分期变动率，在表1中标注黄色部分为逾期的迁移路径，可以很消晰地看到2016年1月份的放款金额的质量变迁情况，即在2016年1月的正常透支1389574元中有17.65％的透支(245234元），在2月成为拖欠一周期（M1）的贷款；3月，245234元中又有28.69％的透支(70365元），成为拖欠二周期（M2）的贷款；
5月，由于已过了催收的黄金时期(90天以内）,94.60％的透支成为拖欠四周期（M4）的贷款。泛亚电竞平台
6月，可能采用了催收外包和司法手段进行催收取得了良好的效果，仅有61.85％的透支被拖入下周期（M5）
P.S.可以看到每一期的还款表现，以及每一期的新增逾期趋势，根据趋势判断产品风险主要集中在欺诈风险还是信用风险：
如果首期逾期（客户不想还）很高，但是后面期数风险明显降低，则客户欺诈风险集中；
如果首期逾期低，但是逾期越来越高(客户没钱还)，则说明客户的信用风险集中。
可以根据当月应计拨备领=Σ（净坏账损失率x月末应收张款余领）的计算公式得出2016年7月的拨备金额:
也可以根据五级分类计提2016年7月拨备金额：将目前处于正常未到期状态的透支归为正金类贷款，按照1%净损失率计提拨备，
将目前逾期60~89天的透支归为次级 类贷款，按照25%净损失率计提拨备，
将目前逾期90~179天的透支归为可疑类资款，按照50%净损失率计提拨备，
将目前逾期180天以上的贷款归为损失类资款，按照100%净损失率计提拨备。
2、在首期支付放款金额的1.5%给客户经理，除给客户经理的服务费外需支付服务费的8%
第二步：根据第2、3个条件计算支付给客户经理以及剔除不良资产后可回收的本金、利息，用收入-支出得到最终收入为：50.89万元
5.3 风险因子定价预先设定好基础额度base limit(B)，盖帽额度hat limit(H)，托底额度floor limit(F)。评分最高的区间杜颖的预期违约率是Pmin，评分最低的区间对应的预期违约率是Pmax，占比最高的区间对应的乐器违约率是P0，某一条进件对应的预期违约率是P1，则该进件对应的授信额度是：
引用参考【书籍】《信用评分工具：自动化信用管理的理论与实践》【书籍】《互联网金融时代-消费信贷评分建模与应用》
